20日移動平均線を使ったトレードの検証をしてみた 

緑の上で買い、緑の下で売る

私は株価が20日線の上に出たら買い、20日線を割ったら売りを入れています。大変シンプルなルールですが、このやり方で結構上手くいっています。

今回の記事では、このシンプルなやり方を2つのルールに分けて、相場チャートを使って検証してみたいと思います。

トレード期間は2018年1月~2018年12月と、2019年1月~2019年10月の2つです。

なお、トレードは目視で行っておりますので、1~2日ほどの誤差があることをご了承ください。

2つのルールで検証

一つ目のルールは、ただ単にロウソク足が株価が20日線を完全に越えたら2000株買い、ロウソク足が20日線を完全に割ったら2000株売り、というものです。手仕舞いは反対玉を入れるのと同時に行います。つまり、ロウソク足が再び20日線を完全に割り込んだり越えたところです。

二つ目のルールは、最初のルールに加えて、下値切り上がりで2000株買い、高値切り下がりで2000株売り、押し目や戻り高値で1000株~2000株追加、というものです。手仕舞いは9の法則、または、黒、赤、ピンクの交差です。

ルール① 単純に緑の上で買い、緑の下で売る

2018年1月4日~2018年12月28日

この期間のトレード結果ですが、なんと!寄付発注でトレードした場合は3,032,000円の利益、引値発注でトレードした場合は3,296,000円の利益となりました!

こんなアバウトなルールにもかかわらず、これだけの利益を上げることができました!

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

2019年1月4日~2019年10月8日

この期間も大きな利益となりました!

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

ルール② ルール①に高値切り下がりと下値切り上がりを追加

2018年1月4日~2018年12月28日

次は「高値切り下がり、下値切り上がり」というルールを追加してトレードしたところ、先ほどのルール①のトレードと比べより多くの利益となりました。

かなり控えめな建玉をしましたが、それでもより多くの利益を得ることができました。高値切り下がりと下値切り上がりのルールを加えるだけで、失敗が少なくなりメンタル的にかなり楽になります。

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

2019年1月4日~2019年10月8日

寄付発注の売買履歴

引値発注の売買履歴

寄付発注した場合の建玉

1月最初の買いは逆張りになってしましましたが、順張りでのトレードでしたら、前日の陰線で買ってもよいと思います。

まとめ

このように、「20日線の上で買い、20日線の下で売る」というシンプルなルールに従ってトレードするだけで、これだけのお金が稼げてしまいます。

ただし、このやり方には一つ問題があります。

それはルール①です。売買履歴を見ていただくと分かりますが、途中、大きなマイナスがいくつかあります。このルールは大変シンプルですが、上下の振幅が小さいボックス相場では使い物になりません。

そのため、ルール①で小さなうねりを形成する銘柄をトレードした場合、下手をすれば資金を溶かし続けることになります。

今回のJFEの例では、大きなうねりを形成している期間で検証しましたので、結果的に利益となりました。

一方、ルール②でトレードした場合、儲かるところだけを狙ってトレードしますので、大きなマイナスを食らってしまう可能性は大幅に低くなります。

当たり前ですが、ちゃんとしたルールに基づいてトレードすると、儲かるところだけを狙いますのでメンタル的にも大変楽になります。

今回は1000株、2000株の単位でトレードしましたが、玉数を調整することで利益を調整することができます。今回ご紹介した2つのルールは、トータルでは勝てることが証明できましたので、あとは売買のタイミングの精度を高める努力するするだけです。

今回の検証では「高値切り下がり、下値切り上がり」という簡単なルールを使いましたが、相場師朗先生主宰の株塾ではさらに確度の高いトレードルールが学べます。トレード技術の向上を目指す方には、株塾への入会をおすすめします。

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